1. Stock Market Volatility Forecasting: Do We Need High-Frequency Data?
Title | Stock Market Volatility Forecasting: Do We Need High-Frequency Data? | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | Predikcia trhovej volatility: sú potrebné vysokofrekvenčné dáta? | ||||||||
Author info | Štefan Lyócsa, Peter Molnár, Tomáš Výrost | ||||||||
Author | Lyócsa Štefan | ||||||||
Co-authors | Molnár Peter | ||||||||
Výrost Tomáš EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF | |||||||||
Source document | International Journal of Forecasting. Vol. 37, no. 3 (2021), pp. 1092-1110 online. - Amsterdam : ELSEVIER. ISSN 0169-2070 | ||||||||
DOI | 10.1016/j.ijforecast.2020.12.001 | ||||||||
Note | GACR 18-05829S. - Registrovaný: Scopus | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | English | ||||||||
Country of Edition | Netherlands | ||||||||
Keywords | volatilita * prognózovanie * trhy * modelovanie | ||||||||
Annotation | Skúmanie volatility s ohľadom na denné, nízkofrekvenčné odhady volatility založené na otvorených, vysokých, nízkych a uzavretých denných cenách. Vzorka údajov pozostáva z 18 akciových indexov. Zistenia ukazujú, že vysokofrekvenčné modely volatility majú tendenciu prekonávať nízkofrekvenčné modely volatility len pri krátkodobých prognózach. | ||||||||
Public work category | Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books | ||||||||
Registered in | WOS | ||||||||
Registered in | SCOPUS | ||||||||
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
No. of Archival Copy | E21 00940-001, kópia plného textu | ||||||||
|