1. Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov
Title | Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov |
---|---|
Translation | Estimation of Beta Coefficients for CAPM Using Daily Time Series |
Author info | Vladimír Gazda |
Author | Gazda Vladimír EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF - zrušené |
Source document | Ekonomický časopis = Journal of economics : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. Roč. 50, č. 3 (2002), s. 489-511. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2002. ISSN 0013-3035 |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | Slovak |
Country of Edition | Slovak Republic |
systematics | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Keywords | trh kapitálový * papiere cenné * aktíva * modely * koeficient beta * rady časové * oceňovanie * výnosnosť * koeficient korelácie * indexy burzové * rovnice regresné * model CAPM |
Annotation | Capital Asset Pricing Model (CAPM) - model používaný na oceňovanie kapitálových aktív. Analýza možnosti kvantifikácie CAPM akcií slovenských akciových spoločností pri využití krátkych denných časových radov. Voľba dĺžky časového radu a analýza sezónnych vplyvov v rámci týždňa na kvantifikáciu beta koeficientov. |
Public work category | Scientific titles in home carented magazines and noticed year-books |
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Numbers | 2002: 1-3 |