1. Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov
Title | Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov |
---|---|
Parallel title | GARCH model for index SAX |
Author info | Eva Rublíková, Štefan Molnár |
Author | Rublíková Eva EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI |
Co-authors | Molnár Štefan |
Source document | Burza : dvojmesačník Burzy cenných papierov v Bratislave = Bimonthly magazine of the Bratislava Stock Exchange. Č. 2 (2003), s. 38-43. - Bratislava : Burza cenných papierov v Bratislave, 2003. ISSN 1335-1435 |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | Slovak, English |
Country of Edition | Slovak Republic |
systematics | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Keywords | modely * rady časové * indexy burzové * výnosnosť * SAX * GARCH * ARCH(q) |
Annotation | Modelovanie volatility časového radu Slovenského akciového indexu SAX pomocou GARCH modelov. Aplikácia modelov ARCH a GARCH na časovom rade hodnôt indexu SAX. |
Database | ARTICLES |
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Numbers | 2003: 1-6 |