Počet záznamov: 1
Stanovenie optimálneho portfólia ako úloha kvadratického programovania a určenie optimálneho portfólia na základe mimoriadneho výnosu k beta
Názov Stanovenie optimálneho portfólia ako úloha kvadratického programovania a určenie optimálneho portfólia na základe mimoriadneho výnosu k beta Autorské údaje Urban Kováč Autor Kováč Urban EUBFNHKFI - Katedra financií FNH Zdrojový dokument Mena, bankovníctvo, finančné trhy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie k vedeckým projektom: VEGA 1/0502/03, VEGA 1/2552/05, VEGA 1/2563/05, Projekt MŠ CZE 067, Projekt medzinárodnej spolupráce s ČR - VŠB EF Ostrava, Interný grant 150013 : Bratislava, 29.-30.9.2005. S. 119-123. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. ISBN 80-225-2103-5 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá papiere cenné * portfólio * programovanie kvadratické * algoritmy * koeficient beta Anotácia Postup určenia optimálneho portfólia rizikových cenných papierov. Ohodnotenie všetkých cenných papierov k mimoriadnemu výnosu vzhľadom na beta. Závislosť cenných papierov v optimálnom portfóliu na jednoznačnom hraničnom pomere C. Modely výberu optimálneho portfólia. Faktory ovplyvňujúce výber optimálneho portfólia. Algoritmus kvadratického programovania, ako metóda kritickej línie pri výbere optimálneho portfólia z nekonečného počtu efektívnych portfólií. Kategória EPC Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E05 00167-020, FNH - Archív EPC, originál dokumentu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 104.7 KB z IP adresy EU po prihlásení 
článok
Počet záznamov: 1