Počet záznamov: 1
Posouzení vybraných možností zefektivnění simulace Monte Carlo při opčním oceňování
Názov Posouzení vybraných možností zefektivnění simulace Monte Carlo při opčním oceňování Preklad názvu Examination of selected improvement approaches to Monte Carlo simulation in option pricing Autorské údaje Tomáš Tichý Autor Tichý Tomáš Zdrojový dokument Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. Roč. 56, č. 6 (2008), s. 772-794. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2008. ISSN 0032-3233 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu čeština Krajina vydania Česká republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá metóda Monte Carlo * opcie * deriváty * nástroje finančné * trh finančný * oceňovanie * volatilita Anotácia Aplikácia, overenie a posúdenie efektívnosti vybraných postupov simulácie Monte Carlo pri odhade ceny európskej call opcie, ako v klasickom prostredí určenom BS modelom (geometrický Brownov pohyb, Black a Sscholes), tak v prostredí komplexných procesov zohľadňujúcich šikmosť a špicatosť podkladových výnosov. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2008: 1-6
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 311.7 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1