Počet záznamov: 1
Využitie metódy bootstrapping vo VAR modeloch
Názov Využitie metódy bootstrapping vo VAR modeloch Preklad názvu Use of bootstrapping in VAR models Autorské údaje Martin Lukáčik Autor Lukáčik Martin EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Zdrojový dokument Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář : zborník : Praha, 2.-4. december / prosinec 2009. S. 1-4. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-245-1605-9 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Česká republika Systematika 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika Heslá štatistika matematická * metóda Monte Carlo * modely matematicko-štatistické * ekonometria * rady časové Anotácia Pri aplikácii VAR alebo VEC modelov sa odporúča využívať časové rady s dostatočne veľkým počtom pozorovaní. Príčina je rovnako ako pri iných typoch ekonometrických modelov zrejmá - asymptomické závery aplikovanej metodológie. Z tohto dôvodu sa pri modelovaní tranzitívnych ekonomík stretáme s rôznymi závermi. Ako riešenie problému sa ponúka využitie bootstrappingu - varianty metódy Monte Carlo, ktorá vytvorí rozdelenie štatistiky z dostupného počtu pozorovaní pomocou opakovaného výberu s vrátením. Kategória EPC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E10 00270-004, originál dokumentu
článok
Počet záznamov: 1