Počet záznamov: 1  

Využitie metódy bootstrapping vo VAR modeloch

  1. Názov Využitie metódy bootstrapping vo VAR modeloch
    Preklad názvuUse of bootstrapping in VAR models
    Autorské údajeMartin Lukáčik
    Autor Lukáčik Martin EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
    Zdrojový dokument Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář : zborník : Praha, 2.-4. december / prosinec 2009. S. 1-4. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-245-1605-9
    PoznámkyRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
    Druh dokumenturozpis článkov z elektronických zdrojov
    Jazyk dokumentuslovenčina
    Krajina vydaniaČeská republika
    Systematika 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
    Heslá štatistika matematická * metóda Monte Carlo * modely matematicko-štatistické * ekonometria * rady časové
    AnotáciaPri aplikácii VAR alebo VEC modelov sa odporúča využívať časové rady s dostatočne veľkým počtom pozorovaní. Príčina je rovnako ako pri iných typoch ekonometrických modelov zrejmá - asymptomické závery aplikovanej metodológie. Z tohto dôvodu sa pri modelovaní tranzitívnych ekonomík stretáme s rôznymi závermi. Ako riešenie problému sa ponúka využitie bootstrappingu - varianty metódy Monte Carlo, ktorá vytvorí rozdelenie štatistiky z dostupného počtu pozorovaní pomocou opakovaného výberu s vrátením.
    Kategória EPCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
    Báza dátPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Archív EPCE10 00270-004, originál dokumentu

    článok

    článok

    Do košíka