Počet záznamov: 1  

Rozdiel historickej a implikovanej volatility opcií na praktickom príklade

  1. Názov Rozdiel historickej a implikovanej volatility opcií na praktickom príklade
    Autorské údajeAndrej Záhorec
    Autor Záhorec Andrej
    Zdrojový dokument Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. Č. Marec (2010). - Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711 Obr.
    PoznámkyPopis urobený: 14.3. 2010. - Názov z titulnej obrazovky. - Bibliogr. odkazy. - Požaduje sa Microsoft Internet Explorer
    Druh dokumenturozpis článkov z elektronických zdrojov
    Jazyk dokumentuslovenčina
    Krajina vydaniaSlovenská republika
    Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
    Heslá opcie * volatilita * trh finančný * aktíva * futurity
    AnotáciaHodnoty opcií vypočítané na základe oceňovacieho modelu (napr. Black-Scholes) sa môžu významne líšiť od kótovaných cien opcií, pričom jedným z hlavných dôvodov môže byť rozdiel historickej a implikovanej (trhom očakávanej) volatility podkladového aktíva. Tento predpoklad bol overovaný na aktuálnych údajoch z trhu opcií na futures na newyorskej burze NYMEX (súčasť CME Group), kde podkladovým aktívom bola ropa Light Crude Oil. Near-the-money (NTM) opcie (jednu call, jednu put) s dátumom expirácie September 2010, s realizačnou cenou 76,5 USD/barrel. Hodnoty opcií vypočítané na základe oceňovacieho modelu (napr. Black-Scholes) sa môžu významne líšiť od kótovaných cien opcií, pričom jedným z hlavných dôvodov môže byť rozdiel historickej a implikovanej (trhom očakávanej) volatility podkladového aktíva.
    URLhttp://www.derivat.sk/files/2010casopis/2010_Marec_1_ImplikovanaVolatilita_Zahorec.doc
    Báza dátČLÁNKY
    OdkazyPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Čísla2010: Marec

    článok

    článok

    Do košíka