Počet záznamov: 1
Modelovanie veľkosti portfólia pomocou Berry-Esseenovej aproximácie
Názov Modelovanie veľkosti portfólia pomocou Berry-Esseenovej aproximácie Autorské údaje Michal Páleš Autor Páleš Michal EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI Zdrojový dokument AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 20.-21.5.2010. S. [1-5]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2980-8 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 519.87 - Matematické modely operačného výskumu Heslá modely * simulácia * modelovanie matematické * poistenie * zmluvy poistné * škody Anotácia Základom dobrých aktuárskych analýz konkrétnych dát je vhodný výber metódy na efektívne stanovenie rozdelenia celkovej škody. Na vyjadrenie funkčných hodnôt distribučnej funkcie tohto rozdelenia existujú postupy exaktné, aproximatívne, rekurentné, ale hodnoty môžeme získať aj pomocou simulácií. Akékoľvek vyjadrenie rozdelenia celkovej škody zo skúmaného portfólia nám umožňuje následne odpovedať na otázky týkajúce sa schopnosti poisťovateľa plniť svoje záväzky, pričom presnosť odhadov je úmerná náročnosti použitej metódy, ale je závislá aj od typu rozdelení. Aproximatívny efekt normálneho rozdelenia v súvislosti s modelovaním potrebného počtu zmlúv, vzhľadom na konkrétnu úroveň rizikovej prirážky, s názornou ukážkou na modelových dátach. Kategória EPC Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E10 00709-026, originál dokumentu
článok
Počet záznamov: 1