Počet záznamov: 1  

Integrácia akciových trhov: DDC MV-GARCH Model

  1. Názov Integrácia akciových trhov: DDC MV-GARCH Model
    Preklad názvuStock market integration: DCC MV-GARCH model
    Autorské údajeEduard Baumöhl, Mária Farkašovská, Tomáš Výrost
    Autor Baumöhl Eduard EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF
    Spoluautori Farkašovská Mária EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF
    Výrost Tomáš EUBPHFKUF - Katedra účtovníctva a financií PHF
    Zdrojový dokument Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. Roč. 58, č. 4 (2010), s. 488-503. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2010. ISSN 0032-3233 Obr., tab.
    PoznámkyRes. angl. Bibliogr. odkazy
    Druh dokumenturozpis článkov z periodík
    Jazyk dokumentuslovenčina
    Krajina vydaniaČeská republika
    Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
    Heslá trh burzový * korelácia * závislosť korelačná * indexy burzové * kríza finančná
    AnotáciaStanovenie dynamických podmienených korelácií (Dynamic conditional correlation) a zhodnotenie vývoja závislosti medzi skúmanými trhmi.
    Kategória EPCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
    Báza dátPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Archív EPCE10 01168-001, kópia plného textu
    OdkazyPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Zväzky2010: 1-6

    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Plný text PDF356.4 KBverejne dostupné
    článok

    článok

    Do košíka