Počet záznamov: 1  

Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH*

  1. Názov Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH*
    Autorské údajeMichaela Chocholatá
    Autor Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
    Zdrojový dokumentLogos polytechnikos. Roč. 2, č. 3 (2011) s. 52-63. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. ISSN 1804-3682 Grafy, tab., vzorce
    PoznámkyVEGA 1/0181/10. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
    Druh dokumenturozpis článkov z periodík
    Jazyk dokumentuslovenčina
    Krajina vydaniaČeská republika
    Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
    Heslá indexy burzové * kurz výmenný * rady časové * modely * volatilita
    AnotáciaVplyv efektu jednotlivých dní týždňa na úroveň a volatilitu denných hodnôt logaritmických výnosov burzových indexov (NIKKEI, S&P500, CAC40 a DAX) a výmenných kurzov (USD/EUR, JPY/EUR a JPY/USD) za obdobie 1.1.2000 – 30.3.2011 s využitím modelov autoregresnej podmienenej heteroskedasticity TGARCH.
    URLhttps://www.vspj.cz/soubory/download/id/553
    Kategória EPCOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
    Báza dátPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Archív EPCE11 01194-001, kópia plného textu

    článok

    článok

    Do košíka