Počet záznamov: 1  

Breaks in dynamic conditional correlations of CEE-3 stock market indices

  1. Názov Breaks in dynamic conditional correlations of CEE-3 stock market indices
    Autorské údajeEduard Baumöhl, Štefan Lyócsa
    Autor Baumöhl Eduard EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF
    Spoluautori Lyócsa Štefan EUBPHFKIM - Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF
    Zdrojový dokument EDAMBA 2011 : proceedings of international scientific conference for doctoral students and young researchers : 29th-30th September, 2011 Bratislava. S. 55-62. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3265-5 Grafy, tab., vzorce
    PoznámkyVEGA 1/0826/11. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
    Druh dokumenturozpis článkov z elektronických zdrojov
    Jazyk dokumentuangličtina
    Krajina vydaniaSlovenská republika
    Systematika 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov
    Heslá burzy * korelácia * modely * Česko * Maďarsko * Poľsko * Nemecko * USA
    AnotáciaPoužitie DCC MV-GARCH modelu na stanovenie podmienených dynamických korelácií medzi burzovými indexami Česka (PX), Maďarska (BUX), Poľska (WIG), Nemecka (DAX) a USA (S&P500). Výskyt štrukturálnych prerušení v DCC. Údaje a metodológia. Výsledky.
    Kategória EPCPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
    Báza dátPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Archív EPCE11 01191-051, originál dokumentu

    článok

    článok

    Do košíka