Počet záznamov: 1
Breaks in dynamic conditional correlations of CEE-3 stock market indices
Názov Breaks in dynamic conditional correlations of CEE-3 stock market indices Autorské údaje Eduard Baumöhl, Štefan Lyócsa Autor Baumöhl Eduard EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF - zrušené Spoluautori Lyócsa Štefan EUBPHFKIM - Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF Zdrojový dokument EDAMBA 2011 : proceedings of international scientific conference for doctoral students and young researchers : 29th-30th September, 2011 Bratislava. S. 55-62. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3265-5 Výstup z projektu VEGA 1/0826/11 Integrácia vyspelých akciových trhov a trhov krajín V4
Poznámky VEGA 1/0826/11 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov Heslá burzy * korelácia * modely * Česko * Maďarsko * Poľsko * Nemecko * USA Anotácia Použitie DCC MV-GARCH modelu na stanovenie podmienených dynamických korelácií medzi burzovými indexami Česka (PX), Maďarska (BUX), Poľska (WIG), Nemecka (DAX) a USA (S&P500). Výskyt štrukturálnych prerušení v DCC. Údaje a metodológia. Výsledky. Kategória EPC Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E11 01191-051, originál dokumentu
článok
Počet záznamov: 1