Počet záznamov: 1  

Kointegrácia časových radov a ECM

  1. Názov Kointegrácia časových radov a ECM
    Autorské údajePeter Ďurka
    Autor Ďurka Peter EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
    Zdrojový dokument Význam a možnosti aplikácie štatistických metód v ekonomickej praxi : zborník z vedeckej konferencie pri príležitosti 60-teho výročia založenia Katedry štatistiky : 10. novembra 2010 Bratislava. S. 7-15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3340-9 Vzorce
    PoznámkyVEGA 1/0181/10. - Bibliogr. odkazy. - Článok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA 1/0181/10 Hybridné modely prognózovania časových radov
    Druh dokumenturozpis článkov zo zborníkov
    Jazyk dokumentuslovenčina
    Krajina vydaniaSlovenská republika
    Systematika 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
    Heslá modely ekonometrické * modely štatistické * rady časové * metódy matematicko-štatistické * analýza radov časových
    AnotáciaKonštrukcia modelov ekonomických časových radov. Nestacionarita ako charakteristická vlastnosť mnohých makroekonomických časových radov. Vytváranie ECM modelu a kointegrácia časových radov, ktorá umožňuje daný problém riešiť.
    Kategória EPCPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
    Báza dátPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Archív EPCE11 02043-016, originál dokumentu

    článok

    článok

    Do košíka