- Modelovanie volatility indexu DAX pomocou modelov ARCH a GARCH
Zdroj: Slovenská ekonomická knižnica - Katalóg dokumentov SEK
Počet záznamov: 1  

Modelovanie volatility indexu DAX pomocou modelov ARCH a GARCH

  1. Názov Modelovanie volatility indexu DAX pomocou modelov ARCH a GARCH
    Súbežný názovModeling volatility of index DAX using ARCH/GARCH models
    Autorské údajeAdriana Lukáčiková
    Autor Lukáčiková Adriana EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
    Zdrojový dokument Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář : zborník : Praha, 10.-12. december / prosinec 2012. S. [1-5]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3530-4
    Výstup z projektu VEGA 1/0595/11 Analýza hospodárskych cyklov v ekonomikách eurozóny (so zreteľom na špecifiká slovenskej ekonomiky) s využitím ekonometrických a optimalizačných metód
    PoznámkyVEGA 1/0595/11
    Druh dokumenturozpis článkov zo zborníkov
    Jazyk dokumentuslovenčina
    Krajina vydaniaSlovenská republika
    Systematika 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov
    Heslá volatilita * funkcie produkčné ekonometrické * modely lineárne * modely ekonomicko-matematické * analýza ekonometrická
    AnotáciaModelovanie volatility ekonomických premenných, vhodné nástroje modelov ARCH - modely s autoregresne podmienenou heteroskedasticitou.
    Kategória EPCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
    Báza dátPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Odkazy (5) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    (5) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Archív EPCE12 01554-013, originál dokumentu

    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    PDF zabezpečené222.5 KBdostupné po prihlásení
    článok

    článok

Zdroj: Slovenská ekonomická knižnica - Katalóg dokumentov SEK
Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.