Zdroj: Slovenská ekonomická knižnica - Katalóg dokumentov SEK
Počet záznamov: 1
Modelovanie volatility indexu DAX pomocou modelov ARCH a GARCH
Názov Modelovanie volatility indexu DAX pomocou modelov ARCH a GARCH Súbežný názov Modeling volatility of index DAX using ARCH/GARCH models Autorské údaje Adriana Lukáčiková Autor Lukáčiková Adriana EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Zdrojový dokument Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář : zborník : Praha, 10.-12. december / prosinec 2012. S. [1-5]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3530-4 Výstup z projektu VEGA 1/0595/11 Analýza hospodárskych cyklov v ekonomikách eurozóny (so zreteľom na špecifiká slovenskej ekonomiky) s využitím ekonometrických a optimalizačných metód
Poznámky VEGA 1/0595/11 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov Heslá volatilita * funkcie produkčné ekonometrické * modely lineárne * modely ekonomicko-matematické * analýza ekonometrická Anotácia Modelovanie volatility ekonomických premenných, vhodné nástroje modelov ARCH - modely s autoregresne podmienenou heteroskedasticitou. Kategória EPC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Odkazy (5) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (5) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E12 01554-013, originál dokumentu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu PDF zabezpečené 222.5 KB dostupné po prihlásení 
článok
Zdroj: Slovenská ekonomická knižnica - Katalóg dokumentov SEK
Počet záznamov: 1