Počet záznamov: 1
Portfolio Selection in the Yield and Semi-Absolute Deviation Space with the Incorporation of an Environmental Indicator
Názov Portfolio Selection in the Yield and Semi-Absolute Deviation Space with the Incorporation of an Environmental Indicator Preklad názvu Výber portfólia v priestore výnosov a semi-absolútnych odchýlok so zaradením environmentálneho indikátora Autorské údaje Juraj Pekár, Ivan Brezina, Marian Reiff Autor Pekár Juraj EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Spoluautori Brezina Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Reiff Marian EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Zdrojový dokument Proceedings of the 30th International Scientific Conference Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. Pp. 64-70. - Subotica, Serbia : University of Novi Sad, Faculty of Economics, 2025 ; Proceedings of the 30th International Scientific Conference Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management International Scientific Conference. ISBN 978-86-7233-443-2 DOI 10.46541/978-86-7233-443-2_443 Poznámky VEGA 1/0120/23 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Srbsko Heslá optimalizácia * portfólio * investície * udržateľnosť * ESG * riziko investičné * modely Anotácia Na určenie optimálnej stratégie investora možno použiť rôzne portfóliové modely, diverzifikáciu aktív s cieľom znížiť celkové riziko danej investície. Vo všeobecnosti možno hlavné ciele portfóliových modelov identifikovať ako minimalizované riziko a maximalizovaný výnos. Pri minimalizácii rizika môže investor použiť rôzne miery rizika a v prezentovanom článku sa investičné riziko považuje za poloabsolútnu odchýlku od očakávaného výnosu. Keďže sa autori zameriavajú na udržateľné investovanie, uvažovaný model je rozšírený o podmienky environmentálnej záťaže investície na základe ukazovateľa E z konceptu ukazovateľov ESG. Všeobecne sa predpokladá, že implementácia environmentálnych kritérií môže byť spojená so zvýšeným rizikom. Z rôznych dôvodov však môže byť udržateľné investovanie pre investora atraktívne a rozdiel v riziku medzi konvenčným a udržateľným investovaním nemusí byť významný. Autori ponúkajú možnú aplikáciu vyššie uvedeného prístupu na aktíva akciového indexu Dow Jones Industrial Average (DJIA). Skúmanie, do akej miery ovplyvňuje začlenenie environmentálneho ukazovateľa do modelov výberu portfólia riziko investora, konkrétne pre modely založené na semi-absolútnej odchýlke. Výsledky výpočtov na aktívach indexu DJIA potvrdzujú, že vypočítané riziko je vyššie, ale rozdiel nie je dramatický. Kategória EPC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E25 00504-001, online
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 1.7 MB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1