- Portfolio Selection in the Yield and Semi-Absolute Deviation Space wi…
Počet záznamov: 1  

Portfolio Selection in the Yield and Semi-Absolute Deviation Space with the Incorporation of an Environmental Indicator

  1. Názov Portfolio Selection in the Yield and Semi-Absolute Deviation Space with the Incorporation of an Environmental Indicator
    Preklad názvuVýber portfólia v priestore výnosov a semi-absolútnych odchýlok so zaradením environmentálneho indikátora
    Autorské údajeJuraj Pekár, Ivan Brezina, Marian Reiff
    Autor Pekár Juraj EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
    Spoluautori Brezina Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
    Reiff Marian EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
    Zdrojový dokumentProceedings of the 30th International Scientific Conference Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. Pp. 64-70. - Subotica, Serbia : University of Novi Sad, Faculty of Economics, 2025 ; Proceedings of the 30th International Scientific Conference Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management International Scientific Conference. ISBN 978-86-7233-443-2
    DOI 10.46541/978-86-7233-443-2_443
    PoznámkyVEGA 1/0120/23
    Druh dokumenturozpis článkov zo zborníkov
    Jazyk dokumentuangličtina
    Krajina vydaniaSrbsko
    Heslá optimalizácia * portfólio * investície * udržateľnosť * ESG * riziko investičné * modely
    AnotáciaNa určenie optimálnej stratégie investora možno použiť rôzne portfóliové modely, diverzifikáciu aktív s cieľom znížiť celkové riziko danej investície. Vo všeobecnosti možno hlavné ciele portfóliových modelov identifikovať ako minimalizované riziko a maximalizovaný výnos. Pri minimalizácii rizika môže investor použiť rôzne miery rizika a v prezentovanom článku sa investičné riziko považuje za poloabsolútnu odchýlku od očakávaného výnosu. Keďže sa autori zameriavajú na udržateľné investovanie, uvažovaný model je rozšírený o podmienky environmentálnej záťaže investície na základe ukazovateľa E z konceptu ukazovateľov ESG. Všeobecne sa predpokladá, že implementácia environmentálnych kritérií môže byť spojená so zvýšeným rizikom. Z rôznych dôvodov však môže byť udržateľné investovanie pre investora atraktívne a rozdiel v riziku medzi konvenčným a udržateľným investovaním nemusí byť významný. Autori ponúkajú možnú aplikáciu vyššie uvedeného prístupu na aktíva akciového indexu Dow Jones Industrial Average (DJIA). Skúmanie, do akej miery ovplyvňuje začlenenie environmentálneho ukazovateľa do modelov výberu portfólia riziko investora, konkrétne pre modely založené na semi-absolútnej odchýlke. Výsledky výpočtov na aktívach indexu DJIA potvrdzujú, že vypočítané riziko je vyššie, ale rozdiel nie je dramatický.
    Kategória EPCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
    Báza dátPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Archív EPCE25 00504-001, online

    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Plný text PDF1.7 MBverejne dostupné
    článok

    článok

Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.