Počet záznamov: 1  

Modifikácia modelov autoregresnej podmienenej heteroskedasticity GARCH

  1. Názov Modifikácia modelov autoregresnej podmienenej heteroskedasticity GARCH
    Preklad názvuModification of autoregressive conditional heteroskedasticity GARCH models
    Autorské údajeTomáš Klieštik, Pavol Kráľ, Miloš Birtus
    Autor Klieštik Tomáš
    Spoluautori Kráľ Pavol
    Birtus Miloš
    Zdrojový dokument Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. Č. 2 (2013), s. 16-26. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2013. ISSN 1336-5878
    PoznámkyPopis urobený: 7. 2. 2014. - Názov z titulnej obrazovky. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
    Druh dokumenturozpis článkov z periodík
    Jazyk dokumentuslovenčina
    Krajina vydaniaSlovenská republika
    Systematika 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov
    Heslá riziko trhové * modelovanie ekonometrické * rady časové * matematika finančná
    AnotáciaModely GARCH sú založené na modelovaní rozptylu náhodnej zložky v danom období a sú využívané najmä na modelovanie heteroskedastických časových radov. Predmetné modely abstrahujú od homoskedasticity, t.j. predpokladu, že rozptyl rezíduí je konštantný, a umožňujú jeho premenu v čase. Cieľom analýzy mnohých aplikácií finančnej ekonómie nie je predpoveď úrovne časového radu s presnosťou vyjadrenou strednou štvorcovou chybou, ktorá závisí na predpovedi podmieneného rozptylu, ale býva ním samotná predpoveď budúceho podmieneného rozptylu.
    URL ftp://193.87.31.84/0181907/Cislo22013.pdf
    Báza dátČLÁNKY
    OdkazyPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Čísla2013: 2

    článok

    článok