Počet záznamov: 1
Modifikácia modelov autoregresnej podmienenej heteroskedasticity GARCH
Názov Modifikácia modelov autoregresnej podmienenej heteroskedasticity GARCH Preklad názvu Modification of autoregressive conditional heteroskedasticity GARCH models Autorské údaje Tomáš Klieštik, Pavol Kráľ, Miloš Birtus Autor Klieštik Tomáš Spoluautori Kráľ Pavol Birtus Miloš Zdrojový dokument Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. Č. 2 (2013), s. 16-26. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2013. ISSN 1336-5878 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov Heslá riziko trhové * modelovanie ekonometrické * rady časové * matematika finančná Anotácia Modely GARCH sú založené na modelovaní rozptylu náhodnej zložky v danom období a sú využívané najmä na modelovanie heteroskedastických časových radov. Predmetné modely abstrahujú od homoskedasticity, t.j. predpokladu, že rozptyl rezíduí je konštantný, a umožňujú jeho premenu v čase. Cieľom analýzy mnohých aplikácií finančnej ekonómie nie je predpoveď úrovne časového radu s presnosťou vyjadrenou strednou štvorcovou chybou, ktorá závisí na predpovedi podmieneného rozptylu, ale býva ním samotná predpoveď budúceho podmieneného rozptylu. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2013: 2
článok
Počet záznamov: 1