Počet záznamov: 1
Vybrané prístupy k modelovaniu volatility ekonomických časových radov
Názov Vybrané prístupy k modelovaniu volatility ekonomických časových radov Súbežný názov Selected approaches to the volatility modelling of economic time series Autorské údaje Michaela Chocholatá Autor Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Zdrojový dokument Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář : zborník : Praha, 10.-12. december / prosinec 2012. S. [1-6]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3530-4 Výstup z projektu VEGA 1/0595/11 Analýza hospodárskych cyklov v ekonomikách eurozóny (so zreteľom na špecifiká slovenskej ekonomiky) s využitím ekonometrických a optimalizačných metód
Poznámky VEGA 1/0595/11 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika Heslá modely ekonomicko-matematické * analýza finančná * rady časové * modelovanie * indexy burzové * volatilita Anotácia Prehľad o vybraných modeloch triedy ARCH s ohľadom na vlastnosti ekonomických časových radov (s dôrazom na časové rady burzových výnosov) a prezentácia matematických formulácií vybraných modelov. Problematika testovania sezónnych efektov a vzťahu volatilita - obchodované množstvo. Kategória EPC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E12 01554-008, originál dokumentu
článok
Počet záznamov: 1