Počet záznamov: 1
Analýza previazanosti nemeckého a českého akciového trhu s využítím modelov triedy ARCH
Názov Analýza previazanosti nemeckého a českého akciového trhu s využítím modelov triedy ARCH Preklad názvu Analysis into linkages between the German and Czech stock markets by means of using GARCH models Autorské údaje Michaela Chocholatá Autor Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Zdrojový dokument Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. Roč. 44, č. 1 (2015), s. 28-39. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 0323-262X Poznámky VEGA 1/0285/14 "Regionálne modelovanie ekonomického rastu krajín EÚ s dôrazom na modely priestorovej ekonometrie" Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá Nemecko * Česko * indexy burzové * rady časové * trh akciový Anotácia Modelovanie volatility výnosov dvojice burzových indexov, a to nemeckého DAX a českého PX na báze jednorozmerných modelov GJR-GARCH a analýza previazanosti tejto dvojice akciových trhov na báze viacrozmerného modelu DCC-GARCH. Predmetom analýzy sú týždenné údaje za obdobie január 2004 – september 2014. Kategória EPC Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Odkazy (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E15 00242-006, originál dokumentu Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2015: 1-4
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 151 KB verejne dostupné článok
Počet záznamov: 1