Počet záznamov: 1
Kointegrácia časových radov a ECM
Názov Kointegrácia časových radov a ECM Autorské údaje Peter Ďurka Autor Ďurka Peter EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI Zdrojový dokument Význam a možnosti aplikácie štatistických metód v ekonomickej praxi : zborník z vedeckej konferencie pri príležitosti 60-teho výročia založenia Katedry štatistiky : 10. novembra 2010 Bratislava. S. 7-15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3340-9 Výstup z projektu VEGA 1/0181/10 Hybridné modely prognózovania finančných časových radov
Poznámky VEGA 1/0181/10 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika Heslá modely ekonometrické * modely štatistické * rady časové * metódy matematicko-štatistické * analýza radov časových Anotácia Konštrukcia modelov ekonomických časových radov. Nestacionarita ako charakteristická vlastnosť mnohých makroekonomických časových radov. Vytváranie ECM modelu a kointegrácia časových radov, ktorá umožňuje daný problém riešiť. Kategória EPC Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E11 02043-016, originál dokumentu
článok
Počet záznamov: 1