Počet záznamov: 1
Effectiveness of portfolio diversification and the dynamic relationship between stock and currency markets in the emerging eastern european and russian markets
Názov Effectiveness of portfolio diversification and the dynamic relationship between stock and currency markets in the emerging eastern european and russian markets Preklad názvu Efektivita diverzifikácie portfólia a dynamický vzťah medzi akciovými a menovými trhmi na vznikajúcich trhoch východnej Európy a Ruska Autorské údaje Yen-Hsien Lee, Hao Fang, Wei-Fan Su Autor Lee Yen-Hsien Spoluautori Fang Hao Su Wei-Fan Zdrojový dokument Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 64, č. 4 (2014), s. 296-311. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2014. ISSN 0015-1920 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Systematika 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov Heslá východná Európa * Rusko * trh akciový * trh menový * modely investícií * portfólio * diverzifikácia * model GARCH Anotácia Multivariačné GARCH modely - DCC-S (dynamický podmienený korelačný model s prelievaním), hodnota v riziku (pri pokrývaní extrémnych strát), model rozloženia váh podľa časových trendov a test jednotky koreňa (unit root test) aplikované pre odhalenie vzťahov akciových a forexových trhov v ČR, Poľsku, Maďarsku a Rusku. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2014: 1-6
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 575 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1