Počet záznamov: 1
Význam využitia stochastických modelov v riadení rizík neživotného poistenia
Názov Význam využitia stochastických modelov v riadení rizík neživotného poistenia Autorské údaje Galina Horáková, Michal Páleš Autor Horáková Galina EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI Spoluautori Páleš Michal EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI Zdrojový dokument Vývojové trendy v poisťovníctve 2011 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác z grantového projektu VEGA č. 1/0211/10 Dopady a dôsledky finančnej krízy na sektor poisťovníctva. S. 92-97. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3205-1 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 368 - Poisťovníctvo Heslá poistenie neživotné * riziko poistné * riadenie rizík * meranie * modely stochastické Anotácia Niektoré možnosti využitia stochastických modelov, ktorých používanie je podporované aj dopadovými kvantitatívnymi štúdiami QIS 5. Postup merania poistného rizika pomocou rozdelenia celkovej škody, ktoré je možné získať metódami presnými, aproximatívnymi, rekurentnými resp. simuláciami. Na základe znalosti funkčných hodnôt distribučnej funkcie je možné odhadnúť hodnotu Value at Risk (VaR), Conditional Expectation/Expected Shortfall (CVaR) a teda aj ekonomický kapitál potrebný na krytie prevzatého rizika. Uvedený postup merania rizika je podporený využitím softwaru ModelRisk. Kategória EPC Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E11 01100-007, originál dokumentu
článok
Počet záznamov: 1