Modelovanie volatility indexu DAX pomocou modelov ARCH a GARCH

LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Modelovanie volatility indexu DAX pomocou modelov ARCH a GARCH. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář : zborník : Praha, 10.-12. december / prosinec 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3530-4, s. [1-5]. VEGA 1/0595/11. 1/0595/11, VEGA, Analýza hospodárskych cyklov v ekonomikách eurozóny (so zreteľom na špecifiká slovenskej ekonomiky) s využitím ekonometrických a optimalizačných metód.