Počet záznamov: 1
Portfolio Selection Model Based on Drawdown Risk Measure with Different Inputs
Názov Portfolio Selection Model Based on Drawdown Risk Measure with Different Inputs Preklad názvu Model výberu portfólia založený na meraní rizika čerpania s rôznymi vstupmi Autorské údaje Juraj Pekár, Ivan Brezina, Marian Reiff Autor Pekár Juraj EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Spoluautori Brezina Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Reiff Marian EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Zdrojový dokument MME 2019: Mathematical Methods in Economics : Proceedings of the 37th International Conference, September 11–13, 2019, (České Budějovice, Czech Republic). S. 145-149 online. - České Budějovice : University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2019 / Houda Michal ; Remeš Radim ; MME 2019: Mathematical Methods in Economics International Conference. ISBN 978-80-7394-760-6 Poznámky VEGA 1/0351/17. - Registrovaný: Web of Science Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Heslá portfólio * investori * aktíva * ukazovatele finančné * riziko * modely * výnosy Anotácia Investor a výber aktív na základe očakávaných výnosov a finančných ukazovateľov v rozhodovacom procese. Implementnácia diverzifikácie portfólia. Teória portfólia a cieľ nájsť kombináciu aktív s optimalizačnými modelmi očakávaných výnosov a rizikových kritérií. Úprava modelu výberu portfólia založeného na podmienenom čerpaní, v ktorom sa na rozdiel od pôvodného modelu nepovažuje podmienené čerpanie za vstupný parameter, ale za požadovanú hodnotu výnosu portfólia. Kategória EPC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Registrované v WOS Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E19 00432-003, kópia plného textu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 288.6 KB z IP adresy SEK po prihlásení článok
Počet záznamov: 1