Počet záznamov: 1
Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH*
SYS 0142427 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20240502083330.9 100 $a 20111018a2011łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a slo $d slo $d eng 102 $a CZ 200 1-
$a Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH* $f Michaela Chocholatá 301 $a VEGA 1/0181/10 330 $a Vplyv efektu jednotlivých dní týždňa na úroveň a volatilitu denných hodnôt logaritmických výnosov burzových indexov (NIKKEI, S&P500, CAC40 a DAX) a výmenných kurzov (USD/EUR, JPY/EUR a JPY/USD) za obdobie 1.1.2000 – 30.3.2011 s využitím modelov autoregresnej podmienenej heteroskedasticity TGARCH. 463 -1
$1 011 $a 1804-3682 $1 200 1 $a Logos polytechnikos $v Roč. 2, č. 3 (2011) s. 52-63 $1 210 $a Jihlava $c Vysoká škola polytechnická Jihlava $d 2011 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002423 $a indexy burzové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002998 $a kurz výmenný 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005218 $a rady časové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003397 $a modely 610 1-
$9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita 675 $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh 700 -1
$3 eu_un_auth*p0064220 $a Chocholatá $b Michaela $f 1977- $p EUBFHIKOV $9 100 $4 070 $T Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20111018 $g AACR2
Počet záznamov: 1