Počet záznamov: 1
Systemic sovereign risk and asset prices: evidence from the CDS market, stressed european economies and nonlinear causality tests
SYS 0200526 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20231010120922.3 100 $a 20150506a2015łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a eng $d eng 102 $a CZ 200 1-
$a Systemic sovereign risk and asset prices: evidence from the CDS market, stressed european economies and nonlinear causality tests $f Nicholas Apergis, Ahdi Noomen Ajmi 330 $a Dopady vzniku suverénneho systémového rizika na cenu majetku štyroch najzaťaženejších ekonomík: Španielsko, Írsko, Grécko a Taliansko. Použitie metodológie Sato et al. (2007) - časovo variabilné vektorové autorgresívne modelovanie, a Hatemi-J (2012), model s explicitným zavedením asymetrie v kauzalite. CDS deriváty (credit default swap - úver proti kreditnému zlyhaniu) identifikované ako hlavná príčina rizika. Pokles trhovej likvidity a konsolidácia finančných rozpočtov. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0261935 $1 011 $a 0015-1920 $1 200 1 $a Finance a úvěr $e Czech journal of economics and finance $v Roč. 65, č. 2 (2015), s. 127-143 $1 210 $a Praha $c UK Praha, Fakulta sociálních věd $d 2015 541 1-
$a Suverénne systémové riziko a majetkové ceny: prípad z CDS trhov, napätých európskych ekonomík a nelineárne testy kauzality 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006167 $a swap 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006904 $a úver štátny 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005444 $a riziko 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001738 $a dlhy štátne 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003875 $a oceňovanie 675 $a 657.9 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000329 $x Ocenenie. Odhady 700 -1
$3 eu_un_auth*0058659 $a Apergis $b Nicholas $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0058660 $a Ajmi $b Ahdi Noomen $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20150506 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1