Počet záznamov: 1
Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
SYS 0239976 LBL 00000nla--22^^^^^---450- 005 20240417074727.4 100 $a 20180206d2017łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Problematické stránky štandardných metód Value at Risk $f Martin Šorf 330 $a Hodnotenie štandardných metód merania Value at Risk z koncepčného hľadiska. Model historickej simulácie, variančno-kovariančný model a metóda simulácie Monte Carlo, porovnávanie z hľadiska možných chýb, ktoré vznikajú ich používaním a identifikovanie systematických dôvodov ich nepresností, ktoré vyplývajú z konštrukcie samotných metód. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0238545 $1 011 $a 1336-5711 $1 200 1 $a Finančné trhy $b elektronický zdroj $e vedecký časopis = scientific journal $v Roč. 14, č. 4 (2017), s. 1-6 online $1 210 $a Bratislava $c Derivát $d 2017 541 1-
$a Problematic Aspects of Standard Value at Risk Methods 610 1-
$9 eu_un_auth*0008927 $a metóda Monte Carlo 610 1-
$9 eu_un_auth*0009348 $a metóda Value at Risk 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004539 $a portfólio 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005704 $a simulácia 700 -1
$3 eu_un_auth*0069819 $a Šorf $b Martin $p EUBFNHKFI $4 070 $9 100 $q E $T Katedra financií FNH 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20180206 $g AACR2 830 $a Externý doktorand nevykazuje sa na MŠ T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1