Počet záznamov: 1
Vzťah volatility burzových výnosov a cenového rozpätia
Názov Vzťah volatility burzových výnosov a cenového rozpätia Súbežný názov Relationship between volatility of the stock returns and high - low price spreads Autorské údaje Michaela Chocholatá Autor Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Zdrojový dokument Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář : zborník : Praha, 13.-15. december / prosinec 2011. S. [1-9]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3317-1 Výstup z projektu VEGA 1/0595/11 Analýza hospodárskych cyklov v ekonomikách eurozóny (so zreteľom na špecifiká slovenskej ekonomiky) s využitím ekonometrických a optimalizačných metód
Poznámky VEGA 1/0595/11 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá burzy * výnosy * volatilita * ekonometria * rady časové * modelovanie Anotácia Modelovanie volatility denných hodnôt burzových výnosov pre vybranú skupinu indexov krajín východnej Európy, a to maďarský BUX, poľský WIG20 a rumunský BET s využitím modelu EGARCH, ktorý umožňuje zachytenie asymetrických efektov vo volatilite a preskúmanie vplyvu zaradenia cenového rozpätia, resp. semirozpätí na úroveň a volatilitu burzových výnosov pre túto trojicu burzových indexov. Kategória EPC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E11 01696-020, originál dokumentu
článok
Počet záznamov: 1