Vytlačiť
1. Mean-variance distance based stock market networks in portfolio optimalization
Názov | Mean-variance distance based stock market networks in portfolio optimalization |
---|---|
Preklad názvu | Priemerná variácia vzdialeností sietí založených akcivých trhov pri optimalizácii portfólia |
Autorské údaje | Tomáš Výrost, Štefan Lyócsa |
Autor | Výrost Tomáš EUBPHFKRP - Katedra finančného riadenia podniku PHF |
Spoluautori | Lyócsa Štefan EUBPHFKKM - Katedra kvantitatívnych metód PHF |
Zdrojový dokument | Mathematical Methods in Economics : 32nd international conference, 10.-12.9.2014, Olomouc. pp. 1090-1095 online. - Olomouc : Palacky University, 2014 ; Mathematical Methods in Economics International conference. ISBN 978-80-244-4209-9 |
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov |
Jazyk dokumentu | angličtina |
Krajina vydania | Česká republika |
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Heslá | portfólio * modelovanie pravdepodobnostné * siete podnikateľské * siete obchodné * trh akciový * metódy optimalizačné * optimalizácia * teória portfólia |
Anotácia | Blackov a Littermanov (1992) model optimalizácie portfólia. Odhadovaná návratnosť portfólia na základe sietí akciových trhov. Porovnanie so štandardným Markowitzovým modelom portfólia. |
URL | http://mme2014.upol.cz/conference-proceedings |
Kategória EPC | Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách |
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
Archív EPC | E14 01528-001, kópia plného textu |