Vytlačiť
1. Minimum variance portfolios in the German stock market
Názov | Minimum variance portfolios in the German stock market | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Portfólio minimálneho rozptylu na nemeckom akciovom trhu | ||||||||
Autorské údaje | Jan Bastin | ||||||||
Autor | Bastin Jan | ||||||||
Zdrojový dokument | Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy : scientific journal. Vol. 26, no. 1 (2017), pp. 103-120. - Prague : University of Economics, 2017. ISSN 1210-0455 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Heslá | trh akciový * Nemecko * investície * akcie * portfólio | ||||||||
Anotácia | Štúdium výkonnosti portfólia minimálnych rozptylov na nemeckom akciovom trhu v období rokov 2002 - 2015. Predstavenie konštrukcie portfólií s minimálnymi rozptylmi, opisu ich zloženia a empirických charakteristík rizika a návratnosti za rôzne obdobia držby. | ||||||||
Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Zväzky | 2017: 1-6 | ||||||||
|