Modelling Investment Portfolios Using Python – Monte Carlo Approach
Autorské údaje
Richard Mišek
Autor
Mišek Richard EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
Zdrojový dokument
„MLADÁ VEDA AIESA 2023“ : „participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach“ organizovanej pod záštitou dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Mgr. Erika Šoltésa, PhD. : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10. november 2023, Bratislava. S. 59-67. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023 / Chocholatá Michaela ; Čičková Zuzana ; Furková Andrea ; MLADÁ VEDA AIESA 2023 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-5102-1
K tvorbe portfólia existuje množstvo analytických metód. Ako prvý definoval Markowitz modernú teóriu portfólia, ktorá sa zameriava na optimalizáciu skladby cenných papierov pomocou minimalizácie rizika, pričom využil ako mieru rizika rozptyl (štandardnú odchýlku) a maximalizáciu výnosov portfólia. Uvedený problém možno formulovať ako úlohu kvadratického programovania. V našej štúdii použijeme alternatívny spôsob riešenia pomocou náhodného priraďovania váh akciám a následného zisťovania efektívnosti riešení, čím získame efektívnu hranicu pre analyzovaný problém, ktorá je cieľom riešenia uvedenej úlohy. Je tak umožnený výber požadovaných alternatív na celej množine bez nutnosti stanovenia optimalizačnej úlohy. Spôsob, ktorým budeme realizovať zloženie portfólií je založený na metóde Monte Carlo v jazyku Python a realizovaný na indexe Dow Jones Industrial Average. Cieľom je priniesť väčšiu flexibilitu investorom pri procese výberu portfólia poskytnutím alternatívneho nástroja na rozhodovanie.
Kategória EPC
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Báza dát
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
Archív EPC
E23 00484-007, kópia plného textu
Názov súboru
Veľkosť
Typ prístupu
Plný text PDF
1.6 MB
z IP adresy SEK po prihlásení
openseadragon
Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom
ako používame cookies.