Vytlačiť
1. Jak banky modelují rizikovost svého úvěrového portfolia
Názov | Jak banky modelují rizikovost svého úvěrového portfolia |
---|---|
Autorské údaje | Tomáš Němeček |
Autor | Němeček Tomáš |
Zdrojový dokument | Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. Roč. 14 (42), č. 8 (2006), s. 22-23. - Praha : Economia, 2006. ISSN 1213-4273 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | čeština |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 336.71 - Bankovníctvo. Banky |
Heslá | portfólio * úver bankový * riziko úverové * primeranosť kapitálová * matematika finančná * modely |
Anotácia | Od roku 2007 majú banky a ďalšie finančné inštitúcie povinnosť počítať kapitálovú požiadavku k úverovému riziku podľa nových regulatórnych pravidiel Bazilej II. K meraniu skutočnej rizikovosti úverového portfólia slúžia interné modely tzv. ekonomického kapitálu. Prístupy k výpočtu kapitálovej požiadavky. IRB (Internal rating based approach) prístup k výpočtu KP k úverovému riziku. Model CreditMetrics. Porovnanie oboch metód na reálnom portfóliu. |
Báza dát | ČLÁNKY |
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Čísla | 2006: 6-12 |