Vytlačiť
1. Měření rizik pomocí metody Value at Risk
Názov | Měření rizik pomocí metody Value at Risk |
---|---|
Preklad názvu | Evaluation of market risks using Value at Risk method |
Autorské údaje | Petr Strnad |
Autor | Strnad Petr |
Zdrojový dokument | E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. Roč. 8, č. 2 (2005), s. 84-97. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2005. ISSN 1212-3609 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | čeština |
Krajina vydania | Česká republika |
Systematika | 519.87 - Matematické modely operačného výskumu |
Heslá | metóda Value at Risk * banky * risk management * riziko trhové * simulácia * metóda Monte Carlo * metódy simulačné * ukazovatele * strata * portfólio |
Anotácia | Prezentácia ukazovateľa Value at Risk (VaR), ktorý sa v posledných rokoch stal najrozšírenejším nástrojom slúžiacim pre riadenie trhových rizík vo svetových bankách a finančných inštitúciách. Ukazovateľ VaR odhaduje riziko maximálnej potenciálnej straty portfólia finančných nástrojov v dôsledku nepriaznivých pohybov trhových sadzieb. Popis jednotlivých modelov používaných pre výpočet VaR, ich vzájomné porovnanie a popis ich silných a slabých stránok. Metódy založené na simuláciách. Metóda historických simulácií. Metóda Monte Carlo. Metódy založené na Taylorovom rozvoji. Metóda delta. Metódy delta-gama. Odhady parametrov normálneho rozdelenia. Volatilita. GARCH. |
Báza dát | ČLÁNKY |
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Čísla | 2005: 1-4 |