Vytlačiť
1. Stanovenie optimálneho portfólia ako úloha kvadratického programovania a určenie optimálneho portfólia na základe mimoriadneho výnosu k beta
Názov | Stanovenie optimálneho portfólia ako úloha kvadratického programovania a určenie optimálneho portfólia na základe mimoriadneho výnosu k beta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorské údaje | Urban Kováč | ||||||||
Autor | Kováč Urban EUBFNHKFI - Katedra financií FNH | ||||||||
Zdrojový dokument | Mena, bankovníctvo, finančné trhy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie k vedeckým projektom: VEGA 1/0502/03, VEGA 1/2552/05, VEGA 1/2563/05, Projekt MŠ CZE 067, Projekt medzinárodnej spolupráce s ČR - VŠB EF Ostrava, Interný grant 150013 : Bratislava, 29.-30.9.2005. S. 119-123. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. ISBN 80-225-2103-5 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov | ||||||||
Jazyk dokumentu | slovenčina | ||||||||
Krajina vydania | Slovenská republika | ||||||||
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh | ||||||||
Heslá | papiere cenné * portfólio * programovanie kvadratické * algoritmy * koeficient beta | ||||||||
Anotácia | Postup určenia optimálneho portfólia rizikových cenných papierov. Ohodnotenie všetkých cenných papierov k mimoriadnemu výnosu vzhľadom na beta. Závislosť cenných papierov v optimálnom portfóliu na jednoznačnom hraničnom pomere C. Modely výberu optimálneho portfólia. Faktory ovplyvňujúce výber optimálneho portfólia. Algoritmus kvadratického programovania, ako metóda kritickej línie pri výbere optimálneho portfólia z nekonečného počtu efektívnych portfólií. | ||||||||
Kategória EPC | Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách | ||||||||
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Archív EPC | E05 00167-020, FNH - Archív EPC, originál dokumentu | ||||||||
|