Vytlačiť
1. Value at risk II. Základné prístupy k modelovaniu
| Názov | Value at risk II. Základné prístupy k modelovaniu |
|---|---|
| Autorské údaje | Martin Boďa |
| Autor | Boďa Martin |
| Zdrojový dokument | Forum statisticum Slovacum. Roč. 2, č. 5 (2006), s. 24-33. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2006. ISSN 1336-7420 |
| Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
| Jazyk dokumentu | slovenčina |
| Krajina vydania | Slovenská republika |
| Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
| Heslá | metóda Value at Risk * modelovanie matematické * riziko * cash flow * portfólio * metóda Monte Carlo * výnosnosť * simulácia stochastická |
| Anotácia | Koncepčné poňatie value at risk. Chápanie portfólia a výnosov. Zobrazenie rizika (risk mapping). Modely value at risk. Variančno-kovariančný parametrický model. Syntetické parametrické modely a modely teórie extrémnych hodnôt. Modely stochastickej simulácie Monte Carlo.Delta-gama parametrické modely. Historická simulácia |
| Báza dát | ČLÁNKY |
| Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
| Zväzky | 2006: 4-5 |