Vytlačiť
1. Vybrané modely merania a riadenia úverového rizika
Názov | Vybrané modely merania a riadenia úverového rizika |
---|---|
Autorské údaje | Jana Tkáčová |
Autor | Tkáčová Jana |
Zdrojový dokument | Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. Č. Január 2008 (2008). - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 336.77/.78 - Úver. Úrok |
Heslá | banky * riziko úverové * riziko * portfólio |
Anotácia | Účel použitia modelov úverového rizika. Jednoduchá modelová štruktúra. Definovanie úverových strát. Model CreditMetrics. Znázornenie pohybu ratingového hodnotenia dlžníka v čas. horizonte 1 rok. EDF Model spoločnosti KMV. Model CreditRisk+. Porovnanie modelov CreditMetrics a modelu KMV. |
URL | http://www.derivat.sk/files/casopis%202008/Jan3_2008HotVybraneModelyTkacova.doc |
Báza dát | ČLÁNKY |