Vytlačiť
1. Martingálové modelovanie poistnej rezervy v životnom poistení
Názov | Martingálové modelovanie poistnej rezervy v životnom poistení |
---|---|
Autorské údaje | Tatiana Šoltésová, Erik Šoltés |
Autor | Šoltésová Tatiana EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI |
Spoluautori | Šoltés Erik EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI |
Zdrojový dokument | Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Roč. 6, č. 1 (2008), s. 100-108. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky, 2008. ISSN 1336-3514 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 368 - Poisťovníctvo |
Heslá | rezervy poistné * poistenie životné * prostriedky peňažné * modely stochastické * cash flow |
Anotácia | Popis všeobecného časovo diskrétneho modelu životného poistenia, pre ktorý bol odvodený vzťah pre výpočet celkovej diskontovanej straty v čase n, ktorá je martingál. |
Kategória EPC | Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch |
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
Archív EPC | E08 01758-009, FHI - Archív EPC, originál dokumentu |
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Čísla | 2008: 1-2 |