Vytlačiť
1. Mean-variance distance based stock market networks in portfolio optimalization
| Názov | Mean-variance distance based stock market networks in portfolio optimalization |
|---|---|
| Preklad názvu | Priemerná variácia vzdialeností sietí založených akcivých trhov pri optimalizácii portfólia |
| Autorské údaje | Tomáš Výrost, Štefan Lyócsa |
| Autor | Výrost Tomáš EUBPHFKRP - Katedra finančného riadenia podniku PHF |
| Spoluautori | Lyócsa Štefan EUBPHFKKM - Katedra kvantitatívnych metód PHF |
| Zdrojový dokument | Mathematical Methods in Economics : 32nd international conference, 10.-12.9.2014, Olomouc. pp. 1090-1095 online. - Olomouc : Palacky University, 2014 ; Mathematical Methods in Economics International conference. ISBN 978-80-244-4209-9 |
| Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov |
| Jazyk dokumentu | angličtina |
| Krajina vydania | Česká republika |
| Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
| Heslá | portfólio * modelovanie pravdepodobnostné * siete podnikateľské * siete obchodné * trh akciový * metódy optimalizačné * optimalizácia * teória portfólia |
| Anotácia | Blackov a Littermanov (1992) model optimalizácie portfólia. Odhadovaná návratnosť portfólia na základe sietí akciových trhov. Porovnanie so štandardným Markowitzovým modelom portfólia. |
| URL | http://mme2014.upol.cz/conference-proceedings |
| Kategória EPC | Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách |
| Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| Archív EPC | E14 01528-001, kópia plného textu |