Vytlačiť
1. Determination of Value at Risk and conditional Value at Risk by assuming elliptical distribution
Názov | Determination of Value at Risk and conditional Value at Risk by assuming elliptical distribution | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Stanovení Value at Risk a conditional Value at Risk za předpokladu eliptických rozdělení pravděpodobnosti | ||||||||
Autorské údaje | Kateřina Zelinková, Aleš Kresta | ||||||||
Autor | Zelinková Kateřina | ||||||||
Spoluautori | Kresta Aleš | ||||||||
Zdrojový dokument | Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. Roč. 16, č. 2 (2016), s. 95-105. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2016. ISSN 1212-415X | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | čeština | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh | ||||||||
Heslá | investície * investori * stratégia investičná * nástroje investičné * metóda Value at Risk * riziko trhové * primeranosť kapitálová | ||||||||
Anotácia | Value at Risk (VaR) je nástroj používaný od 80. rokov minulého storočia finančnými inštitúciami. Odhad veľkosti straty (hodnoty VaR), ktorú môže na trhu za nezmenených podmienok dosiahnúť investor v stanovenom období. Tradičné rozdelenie pravdepodobnosti pre výpočet Value at Risk analytickou meódou. | ||||||||
Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Zväzky | 2016: 1-4 | ||||||||
|