Vytlačiť
1. Portfolio Selection Model Based on Drawdown Risk Measure with Different Inputs
Názov | Portfolio Selection Model Based on Drawdown Risk Measure with Different Inputs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Model výberu portfólia založený na meraní rizika čerpania s rôznymi vstupmi | ||||||||
Autorské údaje | Juraj Pekár, Ivan Brezina, Marian Reiff | ||||||||
Autor | Pekár Juraj EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
Spoluautori | Brezina Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
Reiff Marian EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | |||||||||
Zdrojový dokument | MME 2019: Mathematical Methods in Economics : Proceedings of the 37th International Conference, September 11–13, 2019, (České Budějovice, Czech Republic). S. 145-149 online. - České Budějovice : University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2019 / Houda Michal ; Remeš Radim ; MME 2019: Mathematical Methods in Economics International Conference. ISBN 978-80-7394-760-6 | ||||||||
Poznámky | VEGA 1/0351/17. - Registrovaný: Web of Science | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Heslá | portfólio * investori * aktíva * ukazovatele finančné * riziko * modely * výnosy | ||||||||
Anotácia | Investor a výber aktív na základe očakávaných výnosov a finančných ukazovateľov v rozhodovacom procese. Implementnácia diverzifikácie portfólia. Teória portfólia a cieľ nájsť kombináciu aktív s optimalizačnými modelmi očakávaných výnosov a rizikových kritérií. Úprava modelu výberu portfólia založeného na podmienenom čerpaní, v ktorom sa na rozdiel od pôvodného modelu nepovažuje podmienené čerpanie za vstupný parameter, ale za požadovanú hodnotu výnosu portfólia. | ||||||||
Kategória EPC | Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách | ||||||||
Registrované v | WOS | ||||||||
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Archív EPC | E19 00432-003, kópia plného textu | ||||||||
|