Vytlačiť
1. Forecast-Augmented Credit-to-GDP Gap as an Early Warning Indicator of Banking Crises
| Názov | Forecast-Augmented Credit-to-GDP Gap as an Early Warning Indicator of Banking Crises | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preklad názvu | Predpoveď rozšíreného rozdielu medzi úvermi a HDP ako indikátor včasného varovania pred bankovými krízami | ||||||||
| Autorské údaje | Adam Geršl, Thomas Mitterling | ||||||||
| Autor | Geršl Adam | ||||||||
| Spoluautori | Mitterling Thomas | ||||||||
| Zdrojový dokument | Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. Vol. 71, no. 4 (2021), s. 323-351. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2021. ISSN 2464-7683 | ||||||||
| DOI | 10.32065/CJEF.2021.04.04 | ||||||||
| Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
| Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
| Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
| Heslá | produkt domáci hrubý * úver * kríza banková * politika | ||||||||
| Anotácia | Skúmanie, či rozšírenie série úverov k hrubému domácemu produktu o prognózu zlepšuje vlastnosť včasného varovania v súvislosti s medzerou medzi úvermi a HDP – často používaným indikátorom nadmernej úverovej expanzie vypočítanej pomocou jednostranného Hodrick-Prescottovho filtra. Zlepšenie vlastnosti tohto ukazovateľa včasného varovania je mimoriadne dôležité, keďže sa naň zákonodarcovia často spoliehajú pri rozhodovaní o intervenciách makroprudenciálnej politiky, napríklad pri kalibrácii proticyklickej kapitálovej rezervy Basel III alebo iných makroprudenciálnych nástrojov. | ||||||||
| Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
| Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
| Čísla | 2021: 4 | ||||||||
| |||||||||