Vytlačiť
1. Empirical Distribution of Daily Stock Returns of Selected Developing and Emerging Markets with Application to Financial Risk Management
Názov | Empirical Distribution of Daily Stock Returns of Selected Developing and Emerging Markets with Application to Financial Risk Management | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Empirické rozdelenie denných výnosov akcií vybraných rozvojových a rozvíjajúcich sa trhov s aplikáciou na riadenie finančných rizík | ||||||||
Autorské údaje | Juraj Pekár, Mário Pčolár | ||||||||
Autor | Pekár Juraj EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
Spoluautori | Pčolár Mário EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
Zdrojový dokument | Central European Journal of Operations Research. Vol. 30, no. 2 (2022), pp. 699-731 online. - Heidelberg : Springer. ISSN 1435-246X | ||||||||
DOI | 10.1007/s10100-021-00771-4 | ||||||||
Poznámky | VEGA 1/0339/20. - Registrovaný: Web of Science. - Registrovaný: Scopus | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Nemecko | ||||||||
Heslá | výnosnosť * výnosy * riziko finančné * riadenie finančné * riadenie rizík * indexy akciové * trh akciový * matematika finančná * rozdelenie pravdepodobnosti * teória finančná | ||||||||
Anotácia | Analýza empirického rozdelenia výnosov vybraných trhových indexov rozvinutých a rozvojových trhov v súvislosti s aplikáciami v oblasti finančných rizík. Pravdepodobnostné rozdelenie výnosov v rámci teoretickej aj praktickej finančnej teórie. Dôležitosť výberu vhodného rozdelenia pre presnosť dosiahnutých výsledkov z hľadiska hodnotenia finančného rizika. Možnosť použitia alternatívnych rozdelení s cieľom lepšie zachytiť pozorované leptokurtické správanie empirického rozdelenia denných výnosov v porovnaní s predpokladom normality. Analýza denných výnosov akciových indexov s cieľom preskúmať možné rozdiely medzi empirickým rozdelením rozvinutých a rozvíjajúcich sa trhov. Vhodnosť a relatívna výkonnosť alternatívnych rozdelení: zovšeobecnené šikmé t rozdelenie (generalized skewed t distribution – sgt), zovšeobecnené lambda rozdelenie (generalized lambda distribution – gld), exponenciálne mocninové rozdelenie (exponential power distribution – GED), Hansenovo šikmé t rozdelenie (Hansen’s skewed t distribution) a Laplaceovo rozdelenie (Laplace distribution). | ||||||||
Kategória EPC | ADM | ||||||||
Registrované v | WOS | ||||||||
Registrované v | SCOPUS | ||||||||
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Archív EPC | E22 00078-002, kópia plného textu | ||||||||
|