Vytlačiť
1. A New Approach to Integrating Expectations into VAR Models
Názov | A New Approach to Integrating Expectations into VAR Models |
---|---|
Preklad názvu | Nový prístup k integrácii očakávaní do modelov VAR |
Autorské údaje | Taeyoung Doh, A. Lee Smith |
Autor | Doh Taeyoung |
Spoluautori | Smith A. Lee |
Zdrojový dokument | Journal of Monetary Economics. Vol. 132, no. November (2022), s. 24-43. - Amsterdam : Elsevier Publishing Comp., 2022. ISSN 0304-3932 |
DOI | 10.1016/j.jmoneco.2022.08.001 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | angličtina |
Krajina vydania | Holandsko |
Heslá | modely autoregresné * politika menová * inflácia * prognózy * prieskum |
Anotácia | Očakávania hrajú v makroekonómii ústrednú úlohu. Očakávania sú empiricky merané z prieskumov alebo finančných trhov a často sa analyzujú vo vektorových autoregresívnych (VAR) modeloch spolu s realizovanými údajmi tej istej premennej. To však vedie k dvom rôznym očakávaniam pre tú istú premennú: prognóza založená na VAR a externá prognóza. V tomto článku autori navrhujú bayesovský prístup k integrácii očakávaní, meraných prognózami z prieskumov, do modelu VAR, ktorý zahŕňa realizované hodnoty rovnakej alebo úzko súvisiacej premennej. |
Báza dát | ČLÁNKY |
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Čísla | 2022: November |