Vytlačiť
1. International equity portfolio risk modeling: the case of the NIG model and ordinary copula functions
Názov | International equity portfolio risk modeling: the case of the NIG model and ordinary copula functions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorské údaje | Aleš Kresta, Tomáš Tichý | ||||||||
Autor | Kresta Aleš | ||||||||
Spoluautori | Tichý Tomáš | ||||||||
Zdrojový dokument | Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 62, č. 2 (2012), s. 141-161. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2012. ISSN 0015-1920 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Systematika | 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov | ||||||||
Heslá | modelovanie ekonometrické * trh finančný * inštitúcie finančné * riziko trhové * odhady | ||||||||
Anotácia | Riadenie a modelovanie finančných rizík. Skúmanie potenciálneho prínosu Lévyho modelu na báze subordinátov združených pomocou bežných eliptických kopula funkcií pre odhad distribučného vzoru medzinárodných akciových portfólií. | ||||||||
Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Čísla | 2012: 1-6 | ||||||||
|