Vytlačiť
1. Net Investment Position and the Stock Market: The Case of Traditional and ESG Indices
Názov | Net Investment Position and the Stock Market: The Case of Traditional and ESG Indices | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Čistá investičná pozícia a akciový trh: prípad tradičných a ESG indexov | ||||||||
Autorské údaje | Jaroslav Slepecký, Anna Vorontsova, Alex Plastun, Inna Makarenko, Iryna Zhyhlei | ||||||||
Autor | Slepecký Jaroslav | ||||||||
Spoluautori | Vorontsova Anna | ||||||||
Plastun Alex | |||||||||
Makarenko Inna | |||||||||
Zhyhlei Iryna | |||||||||
Zdrojový dokument | Investment Management and Financial Innovations. Vol. 19, no. 2 (2022), s. 51-66. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2022. ISSN 1810-4967 | ||||||||
DOI | 10.21511/imfi.19(2).2022.05 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Ukrajina | ||||||||
Heslá | investovanie * investície * indexy akciové * indexy burzové * trh akciový * analýzy | ||||||||
Anotácia | Vplyv tradičných a ESG akciových indexov na čistú medzinárodnú investičnú pozíciu krajiny. Použitie rôznych metód vrátane analýzy ANOVA, viacnásobnej regresnej analýzy, korelačnej analýzy, VAR-analýzy a R/S-analýzy, ako aj Grangerovho testu kauzality. Výsledky analýzy ukazujú, že indexy ESG sú volatilnejšie ako tradičné, ale tieto rozdiely sú podľa analýzy ANOVA štatisticky nevýznamné. Odporúčania na zlepšenie rámca zodpovedného investovania. | ||||||||
Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Čísla | 2022: 2 | ||||||||
|