Výsledky vyhľadávania
- BILKA, Matúš - ALJINOVIĆ, Zdravka. The Role of Cryptocurrencies in the Portfolio Optimization During the COVID-19 Pandemic. - Registrovaný: Scopus. In SOR ’21. Proceedings of the 16th International Symposium on Operational Research in Slovenia. SOR ’21 : Proceedings of the 16th International Symposium on Operational Research in Slovenia. - Ljubljana : Slovenian Society Informatika, 2021. ISBN 978-961-6165-57-0, pp. 255-261 online. IP-2019-04 -7816.
článok
- SLANINKA, František - ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - SIMONKA, Zsolt. Riešenie optimalizačných úloh v zaistení pomocou nástroja riešiteľ v Exceli. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác = Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-094-0, s. 82-86 online. VEGA 1/0647/19.
článok
- FAYBÍKOVÁ, Ivana. Solvency Capital Requirement for Market Risk of Commercial Insurance Company. In Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2020 : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác: Reviewed Collection of Resarch Papers. - Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2020. ISBN 978-80-88320-36-4, s. 17-24. VEGA 1/0120/18.
článok
- PÁLEŠ, Michal. New Trends in Actuarial Science Education. In Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2020 : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác: Reviewed Collection of Resarch Papers. - Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2020. ISBN 978-80-88320-36-4, s. 92-98. VEGA 1/0120/18, VEGA 1/0647/19.
článok
- MUCHA, Vladimír. Calculation of the VaR and ES by the EOT Method Using R. In Aktuárska veda v teórii a v praxi 2018 : recenzovaný (monografický) zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4584-6, s. 32-42 CD-ROM. VEGA 1/0120/18.
článok
- SKRYPACHOV, Eduard. Moderné prístupy k hodnoteniu rizika investičného portfólia cenných papierov. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2018. ISSN 1338-5224, 2018, roč. 8, č. 1, s. 125-130 online.
článok
- KADEROVÁ, Andrea. Value at Risk and Modeling Stock Price Using Monte Carlo Simulation in R. In Investment Modelling in the Environment of Catastrophic Insurance Risk 2018 : Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - Ostrava : VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics. Department of Finance, 2018. ISBN 978-80-248-4224-0, s. 22-26 CD-ROM.
článok
- PÁLEŠ, Michal. Využitie jazyka R na odhad mier rizika s využitím simulácií. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. ISSN 1210-1095, 2018, roč. 28, č. 1, s. 3-17.
článok
- PEKÁR, Juraj - BREZINA, Ivan - BREZINA, Ivan, ml. Portfolio Selection Model Based on CVaR Performance Measure. - Registrovaný: Web of Science. In Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX : Proceedings of the International Scientific Conference : 23rd May - 25th May 2018, Trenčianske Teplice, Slovakia. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-07-5, pp. 266-271. VEGA 1/0351/17.
článok
- ŠORF, Martin. Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 1, s. 1-6 online. VEGA 1/0946/17. 1/0946/17, VEGA, Úverový cyklus, kreditné riziko a jeho determinanty v krajinách strednej a východnej Európy.
článok