Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 6  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0027069^"
  1. KONEČNÝ, Tomáš et al. The time dimension of the links between loss given default and the macroeconomy. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2017. ISSN 2464-7683, 2017, roč. 67, č. 6, s. 462-491.
    článok

    článok

  2. GERŠL, Adam et al. Dynamic stress testing: the framework for assessing the resilience of the banking sector used by the czech national bank. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2013. ISSN 0015-1920, 2013, roč. 63, č. 6, s. 505-536.
    článok

    článok

  3. GERŠL, Adam - SEIDLER, Jakub. How to improve the quality of stress tests through backtesting. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2012. ISSN 0015-1920, 2012, roč. 62, č. 4, s. 325-346.
    článok

    článok

  4. GREŠL, Adam - SEIDLER, Jakub. Excessive credit growth and countercyclical capital buffers in Basel III: an empirical evidence from Central and East European Countries. In Acta VŠFS : economic studies and analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2012. ISSN 1802-792X, 2012, vol. 6, no. 2, s. 91-107.
    článok

    článok

  5. JAKUBÍK, Petr - SEIDLER, Jakub. Insolvence podniků a její makroekonomické determinanty. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 7, s. 619-632.
    článok

    článok

  6. SEIDLER, Jakub - JAKUBÍK, Petr. Implied market Loss Given Default in the Czech Republic : structural-model approach. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2009. ISSN 0015-1920, 2009, roč. 59, č. 1, s. 20-40.
    článok

    článok



  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.