Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 7  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0006495 xkni^"
  1. VALÁŠKOVÁ, Katarína - KOVÁČOVÁ, Mária - KUBALA, Pavol. Podnikateľské riziko. Recenzenti: Štefan Cisko, Marek Vochozka. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2019. 193 s. ISBN 978-80-554-1541-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
  2. PFAFF, Bernhard. Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R. 2nd Edition. Chichester : WILEY, 2016. 426 s. ISBN 978-1-119-11966-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  3. HUBBERT, Simon. Essential mathematics for market risk management. Chichester : John Wiley & Sons, 2012. [335 p.]. Wiley finance series. Dostupné na : <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=413332&lang=sk&site=ehost-live&scope=site> ISBN 978-1-119-95301-2.
    elektronická kniha

    elektronická kniha

  4. BLOHM, Hans - LÜDER, Klaus - SCHAEFER, Christina. Investition : Schwachstellenanalyse des Investitionsbereichs und Investitionsrechnung. 9. überarb. und aktual. Aufl. München : Verlag Vahlen, 2006. 357 s. Vahlens Handbücher der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. ISBN 3-8006-3168-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  5. MELICHERČÍK, Igor - OLŠAROVÁ, Ladislava - ÚRADNÍČEK, Vladimír. Kapitoly z finančnej matematiky. Bratislava : EPOS, Ing. Miroslav Mračko, 2005. 242 s. Priebežne aktualizované príručky. ISBN 80-8057-651-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. KOŘENÁŘ, Václav - LAGOVÁ, Milada. Optimalizační metody. Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2003. 187 s. ISBN 80-245-0609-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  7. AFTALION, Florin - PONCET, Patrice - PORTAIT, Roland. La théorie moderne du portefeuille. Paris : Presses Universitaires de France, 1998. 127 s. Que sais - je ?, 3451. ISBN 2-13-049768-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.