Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_cat 0215032 xcla^"
  1. KRESTA, Aleš. Application of GARCH-Copula Model in Portfolio Optimization. In Financial Assets and Investing. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2015, 2015, vol. 6, no. 2, pp. 7-20.
    článok

    článok



  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.