Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 242  
Vaša otázka: Heslá = "indexy burzové"
  1. HUANG, Hung-Hsi - LIN, Yi-Ru. Forecasting VIX with Stock and Oil Prices. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2023. ISSN 2464-7683, 2023, vol. 73, no. 1, pp. 24-55.
    článok

    článok

  2. LYÓCSA, Štefan - BAUMÖHL, Eduard - VÝROST, Tomáš. YOLO Trading: Riding with the Herd during the GameStop Episode. - Registrovaný: Scopus. In Finance Research Letters. - New York : Elsevier. ISSN 1544-6123, 2022, vol. 46, pp. 1-9 online. (2022 - Current Contents). No. 20-11769S.
    článok

    článok

  3. QUINN, William - TURNER, John D. Boom and Bust : A Global History of Financial Bubbles. 1st Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2022. 365 s. ISBN 978-1-108-43165-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  4. SLEPECKÝ, Jaroslav et al. Net Investment Position and the Stock Market: The Case of Traditional and ESG Indices. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2022. ISSN 1810-4967, 2022, vol. 19, no. 2, s. 51-66.
    článok

    článok

  5. CHOCHOLATÁ, Michaela. Modelovanie výnosov stredoeurópskych burzových indexov: Markovov model prepínania režimov. In International Scientific Conference COMPETITION. Proceedings of the 13th Annual International Scientific Conference COMPETITION. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2022. ISBN 978-80-88064-56-5. ISSN 2788-0605 (online; pdf), pp. 147-155 online. VEGA 1/0193/20.
    článok

    článok

  6. CHOCHOLATÁ, Michaela. Analysis of Stock Returns with Respect to Covid-19 Pandemic and War in Ukraine. In Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XXI. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XXI : Proceedings of the International Scientific Conference: 25th May - 27th May 2022, Púchov, Slovakia. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-89962-93-8, pp. 82-88 online.
    článok

    článok

  7. PINDA, Ľudovít. Blackov-Littermanov model v teórii a praxi. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 20 online.
    článok

    článok

  8. KOVÁČ, Stanislav. Comovement and Spillover Effect During Crisis : Evidence from Physically Distance Countries. In Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX : Proceedings of the International Scientific Conference: 27th May - 29th May 2020, Púchov, Slovakia. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-60-0, pp. 173-181. VEGA 1/0294/18, VEGA 1/0193/20.
    článok

    článok

  9. PČOLÁR, Mário - PEKÁR, Juraj. Probability Distribution of DJIA Stock Market Index in the Post-Crisis Period. In Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX : Proceedings of the International Scientific Conference: 27th May - 29th May 2020, Púchov, Slovakia. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-60-0, pp. 238-245. VEGA 1/0339/20.
    článok

    článok

  10. ŽIVKOV, Dejan - MANIĆ, Slavica - ĐURAŠKOVIĆ, Jasmina. Multiscale Volatility Transmission and Portfolio Construction Between the Baltic Stock Markets. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2019. ISSN 2464-7683, 2019, roč. 69, č. 2, s. 211-236.
    článok

    článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.